ABS体验区指引

为方便ABSCloud平台的普通用户体验使用,特提供如下操作指引。其中需要说明和注意的有:

(1)ABS体验区是简化版的ABS工厂,体验区用户拥有资产包管理、产品设计和简单的压力测试功能等权限。完整的ABS工厂还将会提供违约率模型测算、产品风险预评估模型以及存续期管理等功能,欲开通相关权限请联系我司业务人员;

(2)体验区用户拥有自己所创建资产池、资产包以及分档证券数据的全部权限,其他用户没有权限进行查看和修改;

(3)系统“基础资产导入”模块中“资产清空”功能会清空用户设置的所有资产信息、资产包方案信息和产品设计方案信息,请谨慎操作。

1、我的项目

图1.1:我的项目

项目列表有四个不同基础资产的待体验项目。

2、资产池管理

2.1、数据导入

导入基础资产数据形成资产池。用户可以选择导入系统预制的样例数据,也可根据模板格式要求上传数据。

(注:数据导入前必须选择所导入数据的项目)

图2.1:数据导入

导入样例数据:导入系统为用户准备用于体验的样例数据。

导入外部数据:导入用户自己根据模板准备的数据,不同的资产类型有不同的模板,所导入数据的格式必须与模板要求的一致。

2.2、浏览维护

对导入的资产池数据进行浏览维护。

图2.3:浏览维护

按合同编号查询:可以通过合同编号查询资产。

资产详情:点击详情,可以查看资产的详细信息。

修改资产:点击修改,可以修改资产数据。

删除资产:点击删除,可以删除资产。

2.3、数据追加
图2.4:数据追加

(1) 单笔手工:指定项目下单笔手工录入资产。(注:不同项目的手工录入界面不一样。)

图2.5:数据追加-单笔手工

(2) 导入批量文件:可以批量导入资产。录入方式选择跳过时,遇到合同编号相同的记录直接跳过,不进行导入;选择替换时,遇到合同编号相同记录进行数据替换导入。

注:可以下载系统为用户准备的数据模板,这样能保证保持格式上的统一以及正常上传。

图2.6:数据追加-导入批量文件
2.4、数据清空

可以清空选定项目的所有信息,包括资产数据、资产包、产品设计方案等。

图2.7:数据清空

注:已发行的资产数据清空按钮置灰。

2.5、基础资产统计
图2.8:基础资产基本情况统计

资产基本情况:可以统计当前项目下所有资产的基本情况。

资产分类统计:可以分类统计资产池的情况,包括贷款分布(又分未偿本金余额分布、贷款质量分布、贷款利率类型分布、贷款利率分布、贷款担保情况分布、贷款合同期限分布、贷款账龄分布、贷款剩余期限分布、还款方式分布、贷款用途);借款人分布(又分借款人年龄分布、借款人所在地区分布、借款人职业分布、借款人年收入分布、借款人信用评级分布);抵押物分布。

注:所有资产按最大提取日期进行统计。

图2.9:基础资产分类统计

3、资产包管理

基于已有资产池资产选择全部或部分创建资产包,并对资产包进行管理维护,统计分析等。

3.1、资产包创建

在资产池上建立资产包(又称封包);资产包性质可分静态资产包和循环资产包,可选择封包筛选方案,全选时选择全部资产封包,筛选时按条件筛选数据进行封包。

图3.1:资产包创建

注:资产包编号为系统自动生成,同一个项目下资产包通常不能超过5个;封包日期必须大于等于资产提取日期;条件筛选,当不填为空时,表示该条件不做限制。

3.2、浏览维护

(1)按项目名称/资产包编号查询:可以按项目名称/资产包编号查询资产包。

(2)资产包详情:可以查看资产包详情;并可以筛选添加或筛选删除资产;可以查看资产包里资产的详情并对资产进行删除操作。

注:已有产品设计方案的资产包,其包内资产删除、筛选删除及筛选添加时必须提示该资产包已有方案,是否确认操作。

图3.2:资产包浏览维护

(3)资产包修改:可以修改资产包的性质以及封包日期。

注:修改封包日期不能小于原始封包日期。

(4)资产包删除:可以删除还未进行产品设计的资产包。

(5)资产包复制:可以复制资产包。

注:已发行的资产包不能进行修改、删除、复制操作,对应按钮置灰处理。

3.3、资产包统计分析

(1)资产基本情况:显示资产包信息,统计不同条件下资产池的基本数据。

图3.3:基础资产基本情况统计

(2)资产分类统计:按贷款分布、借款人分布、抵押物分布分别统计资产的情况,每个类别又分多个小项目,详细统计资产的情况。

图3.4:资产分类统计
3.4、现金流测算
图3.5:现金流测算-现金流汇总

(1) 现金流汇总:点击现金流汇总及查询按钮,可以查看选定项目及资产包的现金流汇总信息。

(2) 各期现金流明细:点击各期现金流明细及查询按钮,可以查看选定项目及资产包的各期现金流明细信息。

图3.6:现金流测算-各期现金流明细
3.5、财务年报

对于基础资产为“企业贷款”的项目,需要导入借款企业以及其担保人(如有)近三年的财务报表,这些财务报表数据是进行影子评级的基础。

图3.7:资产包管理-财务年报

4、产品设计

产品发行前需要对产品发行方案进行设计,达到最优以期获得最大利益;基于已存在的资产包,先对其进行情景分析,做测算与建议,再根据建议新增方案,对每个方案做现金流分析,得出最优方案。

4.1、情景分析

通过设置情景(不同违约回收率和累计违约率)计算评估现金流的情况。

图4.1:情景分析-现金流对比分析

现金流对比分析:根据违约本金回收率及累计违约率测算出累计损失率,再用本息和乘以(1-累计损失率)算出现金流;输入数据点击分析,可以分5档查看现金流分析图。

本金现金流明细:可以查看不同损失率情况下本金现金流明细表。

图4.2:情景分析-本金现金流明细

利息现金流明细:可以查看不同损失率情况下利息现金流明细表。

图4.3:情景分析-利息现金流明细

本息现金流明细:可以查看不同损失率情况下本息现金流明细表。

图4.4:情景分析-本金现金流明细
4.2、产品方案设计

(1)新增方案:新增指定项目和资产包的产品设计方案。

图4.5:产品设计-新增方案

(2) 查看方案详情:点击方案可以查看已有方案详情。

(3) 修改方案:点选选中左边圆点,点击修改方案可以修改已有方案。